Adaptive Moving Average Easylanguage

JOHN EHLERS INDIKATOREN: Ich habe die meisten Indikatoren auf dieser Seite von Ehlers Bücher zusammengestellt. Einige Anpassungen wurden für Klarheit gemacht oder um sie richtig zu arbeiten. Sie haben alle in TradeStation überprüft, aber keine Garantien für Perfektion oder richtige Funktionalität impliziert sind. Die MESA-Formel (Maximum Entropy Spectral Analysis), die in vielen dieser Indikatoren verwendet wird, wurde ursprünglich entwickelt, um seismographische Informationen für die Öl-Exploration zu interpretieren. Sie wurden hier zur Messung von Marktzyklen adaptiert - sie produzieren hochauflösende Ausgänge mit außergewöhnlich kurzen Informationen, eine ideale Kombination zur Marktbeurteilung. MAMA FAMA Anzeige. - MAMA steht für MESA Adaptive Moving Average (es ist auch Mutter aller gleitenden Durchschnitte genannt). Dies ist eine MA, die sich auf up / down Zyklen und ist sehr robust - Im Planung, um es in einigen Strategien bald zu integrieren. Fisher Transform-Anzeige. Dies ist ein sehr schneller Crossover-Trade-Trigger-Indikator und wenn er in Verbindung mit einem guten Trendfolger-Tool verwendet wird, ist er prädiktiv und kann in Strategien (in Kürze) angewendet werden. Im Vergleich zu MACD oder anderen Crossover-Indikatoren ist die Fisher Transform deutlich überlegen und rechtzeitig. Sofortige Trendanzeige (iTrend): Trendanzeige mit fast Null Verzögerung und etwa der gleichen Glättung wie EMA. Handelssignale werden durch Kreuzung der Triggerleitung und iTrend-Leitung erzeugt. Schwerpunktanzeiger. Ein weiterer Ehlers-Oszillator - ich habe nicht viel mit diesem experimentiert - kann eine zusätzliche Trend-Indikator zu helfen Funktion am besten - tun Sie Ihre eigenen Tests. Cyber-Anzeige. Ein früher Ehlers-Indikator, der versucht, Marktzyklen zu messen. Zyklusanzeige. Entsprechend Zykluszeitanzeige. Ein weiterer Zyklus Messindikator, robuster als der obige, aber mit nur einer Linie - keine Übergänge. Fischer Cyber-Indikator. Eine Zyklusmessanzeige mit einer Fisher Transform Modifikation. Relative Vigor-Index. Das Konzept der RVI ist, dass die Preise schließen höher als sie öffnen sich in up mkts und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Stochastischer CG-Oszillator. Rev.10 / 01/08 Mehrere Indikatoren wurden mit einem stochastischen Algorithmus modifiziert. In einigen Fällen verbessert dies die Leistung aber nicht signifikant. Fischer Stochastischer CG Oszillator. Der Fischer Stochastik-CG-Indikator / Oszillator ist ähnlich dem Stochastischen CG-Oszillator aber mit schärferen Umkehrungen und gelegentlich früheren Signalen. Stochastischer RVI-Index. Rev.10 / 01/08 - Das Konzept der RVI ist, dass die Preise höher schließen, als sie in up mkts öffnen und v. v. In unten mkts. RVI ist ein Oszillator, bei dem die Bewegung auf den Handelsbereich jedes Balkens normiert wird. Es verwendet vier-bar symmetrische FIR Lag-Cancelling-Filter, um eine lesbare Anzeige zu erzeugen. Diese adaptiven Indikatoren reagieren besser als ihre statischen (nicht-adaptiven) Pendants. Sie sollen Lag verzichten. Die Sinuswelle (in Kürze) soll prädiktiv sein. Sinuswellenanzeige. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. SW gibt Eingangs - und Ausgangssignale 1 / 16th einer Zyklusperiode vor dem Zyklus-Wendepunkt und selten gibt falsche whipsaw Signale, wenn der Markt in einem Trendmodus ist. Von Michael R. Bryant Technische Indikatoren sind eines der grundlegenden Elemente der systematischen Handel. Indikatoren wie gleitende Durchschnitte oder Stochastik können als Transformationen der Eingangsreihe (typischerweise Preis oder Volumen) betrachtet werden, die einen besonderen Aspekt des Marktes, wie etwa seinen Trend oder seine Zyklizität, betonen. Während die meisten systematischen Trading-Methoden, viele Händler vermeiden die häufigsten Indikatoren, wie einfache gleitende Durchschnitte und die relative Stärke Indikator (RSI), in der Überzeugung, dass der Markt an ihre Verwendung angepasst hat, wodurch ihre Wirksamkeit. Eine Möglichkeit, die Auswirkungen der Markteffizienz auf die Lebensfähigkeit der technischen Indikatoren zu kompensieren, besteht darin, sie in einer bedeutenden Weise zu modifizieren. Beispielsweise ist der Chande - und Krolls-VIDYA-Indikator 1 ein exponentieller gleitender Durchschnitt, bei dem der Glättungsfaktor von der Marktvolatilität abhängt, so daß die effektive Rückblicklänge verringert wird, wenn die Volatilität zunimmt. In diesem Artikel, Ill entwickeln eine Erweiterung des adaptiven Look-Back-Ansatz und zeigen, wie man es auf eine Vielzahl von Indikatoren mit nur ein paar zusätzliche Zeilen Code. Die daraus resultierenden Indikatoren bieten eine größere Vielseitigkeit als frühere Indikatoren und können mit einer statistischen Sicht der Märkte konsistent sein. Anpassen der Look-Back-Länge Da sich die Märkte ständig verändern, ist es sinnvoll, sich möglichst an die Veränderungen anzupassen. Die meisten technischen Indikatoren wurden ursprünglich mit einer festen Rückblicklänge entwickelt, zum Beispiel die Anzahl der Stäbe in einem einfachen gleitenden Durchschnitt. Eine Reihe von Autoren haben vorgeschlagen, die Rückblicklänge an die Marktvolatilität anzupassen. Für die Variable Index Dynamic Average (VIDYA) Indikator zum Beispiel verwendet Chande und Kroll mehrere verschiedene Metriken, einschließlich eines Volatilitätsindex auf der Grundlage einer normalisierten Standardabweichung des Preises, bei dem höhere Werte des Index zu einer niedrigeren effektiven Rückblicklänge führte . Die Idee war, dass in Zeiten höherer Volatilität der gleitende Durchschnitt stärker auf den Markt reagieren sollte, während in Zeiten niedrigerer Volatilität ein längerfristiger gleitender Durchschnitt stärker mit dem Marktverhalten übereinstimmt. Kaufman nahm einen etwas anderen Ansatz. 2 Die Idee hinter seinem Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) war, dass in Zeiten hoher Volatilität Sie eher peitschen-gesägt werden, während der Markt schwingt hin und her, was zu wiederholten Verlusten. Um dies zu vermeiden, verwendete er einen längeren Zeitraum für den gleitenden Durchschnitt während der Perioden der choppy Preis-Aktion, so dass der Durchschnitt weniger als Reaktion auf die Marktvolatilität, was zu weniger Umkehrungen. Während der Trending-Markt-Aktion wurde die Periode des gleitenden Durchschnitts verringert, so dass Trades schneller auf den Richtungswechsel reagieren konnten. Zur Messung der Kaufquote hat Kaufman das so genannte Effizienzverhältnis (ER) verwendet, das den absoluten Wert der Preisveränderung über den Rückblick misst, geteilt durch die Summe der absoluten Werte der Bar-to-Bar-Preisänderungen Den gleichen Zeitraum. Wenn zum Beispiel die Nettoveränderung des Preises Null ist - der Preis ist derselbe am Ende der Periode wie am Anfang - dann ist der ER gleich Null. In diesem Fall ist der Markt völlig ineffizient, da er viel von Bar zu Bar bewegen kann, aber es geht nirgendwo hin. Wenn sich dagegen der Markt stetig in eine Richtung bewegt (entweder nach oben oder nach unten), so dass jede Barrenbewegung zur Nettoveränderung des Preises beiträgt, wird der ER 1 sein. In diesem Fall ist der Markt vollkommen effizient Dass alle Bars Preisbewegungen dazu beitragen, den Trend. Im Allgemeinen liegt der ER zwischen 0 und 1. Eine andere Ansicht von adaptiven Look-Back-Längen Während viele verschiedene Metriken für die Anpassung von Back-Längen verwendet wurden - und wurden diese verwendet, so erfährt die Effizienzquote einen fundamentalen Aspekt des Marktes Aktion, nämlich die Differenz zwischen Trend-und zyklisches Verhalten. Hohe Werte von ER bedeuten einen stark tendenziellen Markt, was eine sehr geringe zyklische Bewegung bedeutet, und niedrige Werte von ER implizieren einen geringen Trend und daher eine zyklische Bewegung (außer bei kleinen Bewegungen überhaupt). Dies neigt dazu, den Kaufmans-Ansatz zu unterstützen. Allerdings basiert seine Entscheidung, längere Rückblicklängen in choppy-Märkten zu verwenden, auf (1) der Annahme, dass die Rückblicklänge eines gleitenden Durchschnitts angepasst wurde, und (2) der Gedanke, dass der gleitende Durchschnitt verwendet wird, um einen auszulösen Einreise oder Ausreise. Ein alternativer Standpunkt ist derjenige, der von John Ehlers durch seine Arbeit zur Anwendung von Signalverarbeitungsmethoden auf den Handel unterstützt wird. 3 Seine Ansicht ist mehr auf der Linie der Versuch, den Teil des Marktes von Interesse (z. B. die Trendkomponente oder die Zykluskomponente) näher zu modellieren. Von diesem Gesichtspunkt aus sollte ein gleitender Durchschnitt in einem abgehackten Markt eine kürzere Rückblicklänge verwenden, um die höhere Häufigkeit, die durch die Choppiness repräsentiert wird, genauer zu erfassen, während in einem stark tendenziellen Markt eine längere Rückblicklänge im Einklang steht Die Marktbewegung. Ein dritter Standpunkt ist der eine Kranke hier anzunehmen, nämlich eine statistischere. Erstens darf nicht mehr als unbedingt nötig an dem fraglichen Indikator und wie es verwendet werden kann. Insbesondere können wir nicht davon ausgehen, dass der betreffende Indikator ein gleitender Durchschnitt ist, und lässt nicht davon ausgehen, dass er auf den Preis angewendet wird. Es könnte zum Beispiel der RSI der Volatilität oder der gleitende Durchschnitt des Stochastikums des Volumens sein. Der Indikator kann in Verbindung mit anderen Indikatoren als Teil einer größeren Regel für Ein-oder Ausfahrt, anstatt von sich selbst verwendet werden. Mit dieser statistisch orientierten Sicht ist es das Ziel, Handelsregeln zu schaffen, die eine statistische Gültigkeit besitzen, was bedeutet, dass sie der Preissituation ohne Überformatung entsprechen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir wissen, wie die Märkte gut genug sind, um spezifische Entscheidungen darüber zu treffen, ob die Rückblicklänge mit so etwas wie dem Effizienzverhältnis steigen oder fallen sollte. Vielmehr haben wir Grund zu der Annahme, dass das Effizienzverhältnis Relevanz haben kann und wir es daher als Variable einschließen wollen, aber wir überlassen es dem Markt, uns mitzuteilen, ob und wie es passt. Statistische Tests werden verwendet, um es uns mitzuteilen Wenn die Handelsstrategie, die den Indikator enthält, statistisch gültig ist oder ob seine Überpaßung also ungültig ist, weil er eher dem Rauschen als dem Signal des Marktes entspricht. Ein vielseitigerer Adaptiver Rückblick Angesichts der vorangegangenen Erörterung wird die hier entwickelte adaptive Rückblicklänge auf dem Wirkungsgradverhältnis (ER) basieren und einen Parameter verwenden, um die Beziehung zwischen ER und Rückblicklänge zu bestimmen. Insbesondere gilt die folgende Gleichung: VER Quadrat (ER - (2 ER - 1) / 2 (1 - TrendParam) 0,5) wobei VER das variable Wirkungsgradverhältnis ist und TrendParam der Trendparameter ist Oder negativen Wert und bestimmt, ob die Rückblicklänge mit zunehmendem ER zu - oder abnimmt. Dies ist im Wesentlichen nur eine Möglichkeit, das ER-Verhältnis abhängig vom Trendparameter umzukehren. Wie unten gezeigt, verwenden wir anstatt die Glättungskonstante durch ER zu skalieren, wie es Chande und Kroll und Kaufman im Wesentlichen tun. Bei positiven Werten von TrendParam variiert VER mit ER positiv, während bei negativen Werten von TrendParam VER mit ER negativ schwankt. Wenn TrendParam gleich Null ist, ist VER für alle Werte von ER gleich 1. Das Quadrat wird genommen, um die Werte für die Verwendung als Multiplikator besser zu skalieren, wie nachfolgend erläutert wird. Um die adaptive Rückblicklänge unter Verwendung dieser Gleichung zu berechnen, multiplizieren wir den ursprünglichen Wert der Glättungskonstanten, Alpha, die der ursprünglichen Rückblicklänge entspricht, mit VER: VAlpha Alpha VER, wobei VAlpha die adaptive Glättungskonstante ist Alpha ist der ursprüngliche Wert der Glättungskonstante. Die Beziehung zwischen der Glättungskonstanten und der Rückkopplungslänge ist dieselbe wie für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt, in dem N die Rückkopplungslänge ist, und Alpha ist die Glättungskonstante. Diese Gleichung kann auch für N geschrieben werden in Form von Alpha as Die adaptive Rückblicklänge ist alsoHome Kontakt Unsere Leistungen Billy Fire LLC bietet EasyLanguage Programmierservices für die Tradestation Handelsplattform. Kontakt-Informationen Bitte e-mail: martyn. whittakermarkplex oder Telefon 858 668 0874 Postanschrift: 14781 Pomerado Road, 110 Poway CA 92064 Facebook Seite: Preise Siehe unsere aktualisierte Datenschutzrichtlinie. Billy Fire LLC bietet EasyLanguage-Programmierservices für die Tradestation-Handelsplattform. TradeStations EasyLanguage ist ein großartiges Werkzeug. Ein Teil unseres Geschäfts ist es, Ihnen zu helfen, technische Analysen in Strategien, Indikatoren oder Show-me-Studien zu übersetzen, die Ihnen helfen, Ihren Handel zu begleiten. Basierend auf der Verwendung von Tradestation EasyLanguage, bieten wir die folgenden vier Dienstleistungen: 1) Kostenlose Tutorials EasyLanguage ist keine schwierige Sprache zu lernen. Unsere GRATIS-Tutorialseiten führen Sie durch einige einfache STEP-BY-STEP-Programmierbeispiele, die Ihnen dabei helfen, Ihre eigenen Programme zu entwickeln. Der große Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Sie das Tool-Set zu entwickeln, um Sie handeln Ideen und schreiben neue Programme, wann immer Sie brauchen und ohne hohe Beratungsgebühren zu entwickeln. 2) Programme Wir entwickeln gelegentlich Programme, die Sie in Ihrer technischen Analyse nützlich finden können. Diese Programme werden normalerweise für eine Gebühr herunterladen. 3) Training Wir bieten EasyLanguage Schulungen über das Internet. Diese umfassen eine Vielzahl von Themen (fühlen Sie sich frei, uns jedes Thema, das Sie möchten uns zu decken), letzte eine Stunde, einschließlich Fragen und Antworten. Sobald Sie in der Lage, jetzt zu zahlen sind KLICKEN SIE HIER FÜR SPEZIELLE RABATTE AUF MARKPLEX STRATEGIES. Programm 1 Fibonacci-Confluence Show-Me Study Dieses Programm ist für den sofortigen Download für 74.95, indem Sie hier klicken um mit PayPal zu bezahlen. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen. Dieses Programm funktioniert durch die Erstellung von Zick-Zack-Linien (basierend auf niedrigen und hohen Pivots). Jedes Mal, wenn eine Zickzacklinie bestätigt wird, werden die Fibonacci-Niveaus berechnet. Diese Fibonacci-Niveaus werden mit den vorherigen Fibonacci-Niveaus verglichen, und wenn sie in der Nähe des im Array gespeicherten Niveaus liegen, ist ihre Dicke um eins erhöht. Das Dickenattribut wird verwendet, um die Signifikanz des Pegels anzuzeigen. Höher signifikante Werte werden auf dem Diagramm mit einer dickeren Linie gezeichnet, und nur Linien oberhalb einer Benutzereingabedicke werden nach rechts verlängert. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen und Programm 1 Programm herunterzuladen 2 Pivot Lines-Confluence Show-Me Study Dieses Programm steht zum sofortigen Download für 49.95 zur Verfügung, indem Sie hier mit PayPal bezahlen. Klicken Sie hier, um mehr Details zu sehen. Programm 2 berechnet diese Pivot-Ebenen (unter Verwendung der klassischen Berechnungsmethode, der Woodie-Ebenen oder der Camarilla-Ebenen) und sucht danach Pivot-Level zu finden, die nahe denen liegen, die zuvor auf der Karte gefunden wurden Mitgliedschaft Wenn Sie die Vorteile der Mitgliedschaft Option, klicken Sie auf die Schaltfläche, unten zu abonnieren: wpeStoresubscribe: productid: 52: Ende Mit der Mitgliedschaft Option erhalten Sie Zugriff auf die Grundausbildung zusammen mit allen Updates, die ich auf den Kurs in In der Zukunft. Ich erwarte, dass die Mitglieder Rückmeldung Informationen, so dass ich neue Videos erstellen oder zu klären, bestehende Informationen. Darüber hinaus Mitglieder sind förderfähig für: Fortlaufender Zugang zu grundlegenden Schulungsunterlagen. 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